eviews arch检验的滞后期是什么意思



ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法。

为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应。因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。表示前几期值的变量称为滞后变量。

滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间。

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